报告题目：当数量金融遇到人工智能：一个投资组合的视角

报告人：沈微炜 美国GE全球研发中心资深研究员

主持人：张伟

沈微炜博士现任美国GE全球研发中心资深研究员，兼任华东师范大学客座副教授。他於2006年获得中国科学技术大学物理学士学位，并分别於2008年和2013年获得哥伦比亚大学应用物理硕士和应用数学博士学位。他的研究兴趣主要包括投资组合优化，风险管理，计算金融以及人工智能在金融领域的应用。他的成果主要发表在AAAI，IJCAI和IJTAF等人工智能和数量金融的顶级会议论文集和期刊上，2016年获得GE全球研发中心的Dushman Award。沈微炜博士为多家金融公司数量顾问，在2011年和2013年分别为Barclays Capital（巴克莱资本）和Bloomberg LP（美国彭博资讯公司）的高级数量分析师，从事奇异利率期权，交叉货币互换契约，以及存在抵押品和不同利率时Black-Scholes期权定价理论等衍生品的数量分析和理论研究。